Lcx Derived Risk Volatility 90d
LCX
La volatilité réalisée pour le prix de l'actif en dollars sur les 90 derniers jours, annualisée.
Mesuré sur cette chaîne
Le dernier relevé de Lcx Derived Risk Volatility 90d sur LCX est 143 le 21 sept. 2026, soit -0,13% sur 30 jours, avec une amplitude de 70,4 (18 août 2026) à 172,04 (18 déc. 2024).
- Dernier relevé
- 143
- 21 sept. 2026
- Variation
- 1d -0,37%
- 30d -0,13%
- 90d +69%
- 1y +71,07%
- Amplitude
- Plus bas 70,4·18 août 2026
- Plus haut 172,04·18 déc. 2024
- Couverture
- 14 juil. 2024 — 21 sept. 2026
- 800 relevés
| Date | Valeur |
|---|---|
| 10 sept. 2026 | 143,9 |
| 11 sept. 2026 | 143,6 |
| 12 sept. 2026 | 143,58 |
| 13 sept. 2026 | 143,3 |
| 14 sept. 2026 | 143,81 |
| 15 sept. 2026 | 143,84 |
| 16 sept. 2026 | 143,66 |
| 17 sept. 2026 | 143,5 |
| 18 sept. 2026 | 143,49 |
| 19 sept. 2026 | 143,55 |
| 20 sept. 2026 | 143,54 |
| 21 sept. 2026 | 143 |
Lu dans notre propre série stockée, non repris d'une page.