Mew Derived Risk Volatility 365d
MEW
La volatilidad realizada en el precio del activo en dólares durante los últimos 365 días, anualizada.
Medido en esta cadena
La última lectura de Mew Derived Risk Volatility 365d en MEW es 89,89 el 22 sept 2026, con una variación de -0,75% en 30 días, y ha oscilado entre 89,52 (16 sept 2026) y 212,1 (25 mar 2025).
- Última lectura
- 89,89
- 22 sept 2026
- Variación
- 1d +0,01%
- 30d -0,75%
- 90d -6,12%
- 1y -28,07%
- Rango
- Mínimo 89,52·16 sept 2026
- Máximo 212,1·25 mar 2025
- Cobertura
- 25 mar 2025 — 22 sept 2026
- 547 lecturas
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 11 sept 2026 | 89,9 |
| 12 sept 2026 | 89,73 |
| 13 sept 2026 | 89,64 |
| 14 sept 2026 | 89,66 |
| 15 sept 2026 | 89,6 |
| 16 sept 2026 | 89,52 |
| 17 sept 2026 | 89,72 |
| 18 sept 2026 | 89,56 |
| 19 sept 2026 | 89,56 |
| 20 sept 2026 | 90,19 |
| 21 sept 2026 | 89,88 |
| 22 sept 2026 | 89,89 |
Leído de nuestra propia serie almacenada, no citado de una página.