Mew Derived Risk Volatility 365d
MEW
La volatilité réalisée pour le prix de l'actif en dollars sur les 365 derniers jours, annualisée.
Mesuré sur cette chaîne
Le dernier relevé de Mew Derived Risk Volatility 365d sur MEW est 89,89 le 22 sept. 2026, soit -0,75% sur 30 jours, avec une amplitude de 89,52 (16 sept. 2026) à 212,1 (25 mars 2025).
- Dernier relevé
- 89,89
- 22 sept. 2026
- Variation
- 1d +0,01%
- 30d -0,75%
- 90d -6,12%
- 1y -28,07%
- Amplitude
- Plus bas 89,52·16 sept. 2026
- Plus haut 212,1·25 mars 2025
- Couverture
- 25 mars 2025 — 22 sept. 2026
- 547 relevés
| Date | Valeur |
|---|---|
| 11 sept. 2026 | 89,9 |
| 12 sept. 2026 | 89,73 |
| 13 sept. 2026 | 89,64 |
| 14 sept. 2026 | 89,66 |
| 15 sept. 2026 | 89,6 |
| 16 sept. 2026 | 89,52 |
| 17 sept. 2026 | 89,72 |
| 18 sept. 2026 | 89,56 |
| 19 sept. 2026 | 89,56 |
| 20 sept. 2026 | 90,19 |
| 21 sept. 2026 | 89,88 |
| 22 sept. 2026 | 89,89 |
Lu dans notre propre série stockée, non repris d'une page.