Mew Derived Risk Volatility 90d
MEW
La volatilité réalisée pour le prix de l'actif en dollars sur les 90 derniers jours, annualisée.
Mesuré sur cette chaîne
Le dernier relevé de Mew Derived Risk Volatility 90d sur MEW est 68,57 le 22 sept. 2026, soit -6,59% sur 30 jours, avec une amplitude de 62,29 (17 août 2026) à 203,82 (10 août 2024).
- Dernier relevé
- 68,57
- 22 sept. 2026
- Variation
- 1d -0,14%
- 30d -6,59%
- 90d -4,37%
- 1y -29,01%
- Amplitude
- Plus bas 62,29·17 août 2026
- Plus haut 203,82·10 août 2024
- Couverture
- 15 juil. 2024 — 22 sept. 2026
- 800 relevés
| Date | Valeur |
|---|---|
| 11 sept. 2026 | 64,68 |
| 12 sept. 2026 | 64,67 |
| 13 sept. 2026 | 64,6 |
| 14 sept. 2026 | 65,72 |
| 15 sept. 2026 | 65,42 |
| 16 sept. 2026 | 65,6 |
| 17 sept. 2026 | 66,27 |
| 18 sept. 2026 | 66,12 |
| 19 sept. 2026 | 66,11 |
| 20 sept. 2026 | 68,58 |
| 21 sept. 2026 | 68,66 |
| 22 sept. 2026 | 68,57 |
Lu dans notre propre série stockée, non repris d'une page.