Mew Derived Risk Volatility 30d
MEW
La volatilité réalisée pour le prix de l'actif en dollars sur les 30 derniers jours, annualisée.
Mesuré sur cette chaîne
Le dernier relevé de Mew Derived Risk Volatility 30d sur MEW est 69,75 le 22 sept. 2026, soit -11,82% sur 30 jours, avec une amplitude de 42,38 (17 août 2026) à 242,49 (12 août 2024).
- Dernier relevé
- 69,75
- 22 sept. 2026
- Variation
- 1d +0,02%
- 30d -11,82%
- 90d -10,15%
- 1y -14,65%
- Amplitude
- Plus bas 42,38·17 août 2026
- Plus haut 242,49·12 août 2024
- Couverture
- 15 juil. 2024 — 22 sept. 2026
- 800 relevés
| Date | Valeur |
|---|---|
| 11 sept. 2026 | 86,24 |
| 12 sept. 2026 | 86,15 |
| 13 sept. 2026 | 86,1 |
| 14 sept. 2026 | 88,87 |
| 15 sept. 2026 | 88,88 |
| 16 sept. 2026 | 89,08 |
| 17 sept. 2026 | 86,4 |
| 18 sept. 2026 | 78,78 |
| 19 sept. 2026 | 63,06 |
| 20 sept. 2026 | 70,23 |
| 21 sept. 2026 | 69,73 |
| 22 sept. 2026 | 69,75 |
Lu dans notre propre série stockée, non repris d'une page.