Prom Derived Risk Volatility 30d
Prom
La volatilidad realizada en el precio del activo en dólares durante los últimos 30 días, anualizada.
Medido en esta cadena
La última lectura de Prom Derived Risk Volatility 30d en Prom es 185,43 el 21 sept 2026, con una variación de -12,71% en 30 días, y ha oscilado entre 32,74 (31 may 2025) y 252,5 (5 sept 2026).
- Última lectura
- 185,43
- 21 sept 2026
- Variación
- 1d -0,53%
- 30d -12,71%
- 90d +183,92%
- 1y +119,72%
- Rango
- Mínimo 32,74·31 may 2025
- Máximo 252,5·5 sept 2026
- Cobertura
- 14 jul 2024 — 21 sept 2026
- 800 lecturas
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 10 sept 2026 | 203,29 |
| 11 sept 2026 | 204,17 |
| 12 sept 2026 | 200,9 |
| 13 sept 2026 | 195,6 |
| 14 sept 2026 | 196,25 |
| 15 sept 2026 | 191,01 |
| 16 sept 2026 | 190,15 |
| 17 sept 2026 | 194,6 |
| 18 sept 2026 | 192,53 |
| 19 sept 2026 | 186,81 |
| 20 sept 2026 | 186,42 |
| 21 sept 2026 | 185,43 |
Leído de nuestra propia serie almacenada, no citado de una página.