Prom Derived Risk Volatility 30d
Prom
La volatilité réalisée pour le prix de l'actif en dollars sur les 30 derniers jours, annualisée.
Mesuré sur cette chaîne
Le dernier relevé de Prom Derived Risk Volatility 30d sur Prom est 185,43 le 21 sept. 2026, soit -12,71% sur 30 jours, avec une amplitude de 32,74 (31 mai 2025) à 252,5 (5 sept. 2026).
- Dernier relevé
- 185,43
- 21 sept. 2026
- Variation
- 1d -0,53%
- 30d -12,71%
- 90d +183,92%
- 1y +119,72%
- Amplitude
- Plus bas 32,74·31 mai 2025
- Plus haut 252,5·5 sept. 2026
- Couverture
- 14 juil. 2024 — 21 sept. 2026
- 800 relevés
| Date | Valeur |
|---|---|
| 10 sept. 2026 | 203,29 |
| 11 sept. 2026 | 204,17 |
| 12 sept. 2026 | 200,9 |
| 13 sept. 2026 | 195,6 |
| 14 sept. 2026 | 196,25 |
| 15 sept. 2026 | 191,01 |
| 16 sept. 2026 | 190,15 |
| 17 sept. 2026 | 194,6 |
| 18 sept. 2026 | 192,53 |
| 19 sept. 2026 | 186,81 |
| 20 sept. 2026 | 186,42 |
| 21 sept. 2026 | 185,43 |
Lu dans notre propre série stockée, non repris d'une page.