Purr Derived Risk Volatility 30d
Purr
La volatilidad realizada en el precio del activo en dólares durante los últimos 30 días, anualizada.
Medido en esta cadena
La última lectura de Purr Derived Risk Volatility 30d en Purr es 147,66 el 21 sept 2026, con una variación de -24,4% en 30 días, y ha oscilado entre 69,03 (17 abr 2026) y 309,65 (30 dic 2024).
- Última lectura
- 147,66
- 21 sept 2026
- Variación
- 1d -30,37%
- 30d -24,4%
- 90d -31,24%
- 1y +45,92%
- Rango
- Mínimo 69,03·17 abr 2026
- Máximo 309,65·30 dic 2024
- Cobertura
- 29 dic 2024 — 21 sept 2026
- 632 lecturas
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 10 sept 2026 | 221,39 |
| 11 sept 2026 | 221,22 |
| 12 sept 2026 | 222,14 |
| 13 sept 2026 | 222,35 |
| 14 sept 2026 | 225,28 |
| 15 sept 2026 | 224,55 |
| 16 sept 2026 | 225,93 |
| 17 sept 2026 | 220,76 |
| 18 sept 2026 | 221,16 |
| 19 sept 2026 | 215,47 |
| 20 sept 2026 | 212,06 |
| 21 sept 2026 | 147,66 |
Leído de nuestra propia serie almacenada, no citado de una página.