Purr Derived Risk Volatility 90d
Purr
La volatilidad realizada en el precio del activo en dólares durante los últimos 90 días, anualizada.
Medido en esta cadena
La última lectura de Purr Derived Risk Volatility 90d en Purr es 156,75 el 21 sept 2026, con una variación de -13,12% en 30 días, y ha oscilado entre 87,67 (10 may 2026) y 230,47 (27 feb 2025).
- Última lectura
- 156,75
- 21 sept 2026
- Variación
- 1d +2,27%
- 30d -13,12%
- 90d -12,18%
- 1y +54,99%
- Rango
- Mínimo 87,67·10 may 2026
- Máximo 230,47·27 feb 2025
- Cobertura
- 27 feb 2025 — 21 sept 2026
- 572 lecturas
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 10 sept 2026 | 158,74 |
| 11 sept 2026 | 158,54 |
| 12 sept 2026 | 158,47 |
| 13 sept 2026 | 156,58 |
| 14 sept 2026 | 152,6 |
| 15 sept 2026 | 152,49 |
| 16 sept 2026 | 152,27 |
| 17 sept 2026 | 154,23 |
| 18 sept 2026 | 153,95 |
| 19 sept 2026 | 154,13 |
| 20 sept 2026 | 153,26 |
| 21 sept 2026 | 156,75 |
Leído de nuestra propia serie almacenada, no citado de una página.