Pyth Network Derived Risk Volatility 30d
Pyth Network
La volatilidad realizada en el precio del activo en dólares durante los últimos 30 días, anualizada.
Medido en esta cadena
La última lectura de Pyth Network Derived Risk Volatility 30d en Pyth Network es 76,11 el 22 sept 2026, con una variación de +2,41% en 30 días, y ha oscilado entre 52,87 (16 mar 2026) y 272,75 (7 sept 2025).
- Última lectura
- 76,11
- 22 sept 2026
- Variación
- 1d +3,88%
- 30d +2,41%
- 90d -25,24%
- 1y -71,66%
- Rango
- Mínimo 52,87·16 mar 2026
- Máximo 272,75·7 sept 2025
- Cobertura
- 15 jul 2024 — 22 sept 2026
- 800 lecturas
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 11 sept 2026 | 79,59 |
| 12 sept 2026 | 78,9 |
| 13 sept 2026 | 78,99 |
| 14 sept 2026 | 82,06 |
| 15 sept 2026 | 82,05 |
| 16 sept 2026 | 83,78 |
| 17 sept 2026 | 81,76 |
| 18 sept 2026 | 80,43 |
| 19 sept 2026 | 74,18 |
| 20 sept 2026 | 71,51 |
| 21 sept 2026 | 73,26 |
| 22 sept 2026 | 76,11 |
Leído de nuestra propia serie almacenada, no citado de una página.
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