Pyth Network Derived Risk Volatility 365d
Pyth Network
La volatilidad realizada en el precio del activo en dólares durante los últimos 365 días, anualizada.
Medido en esta cadena
La última lectura de Pyth Network Derived Risk Volatility 365d en Pyth Network es 97,3 el 22 sept 2026, con una variación de -19,87% en 30 días, y ha oscilado entre 96,77 (10 sept 2026) y 132,71 (7 dic 2025).
- Última lectura
- 97,3
- 22 sept 2026
- Variación
- 1d +0,23%
- 30d -19,87%
- 90d -21,51%
- 1y -23,24%
- Rango
- Mínimo 96,77·10 sept 2026
- Máximo 132,71·7 dic 2025
- Cobertura
- 18 nov 2024 — 22 sept 2026
- 674 lecturas
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 11 sept 2026 | 97,08 |
| 12 sept 2026 | 97,1 |
| 13 sept 2026 | 96,98 |
| 14 sept 2026 | 97,11 |
| 15 sept 2026 | 97,1 |
| 16 sept 2026 | 97,26 |
| 17 sept 2026 | 97,48 |
| 18 sept 2026 | 97,4 |
| 19 sept 2026 | 97,4 |
| 20 sept 2026 | 97,43 |
| 21 sept 2026 | 97,08 |
| 22 sept 2026 | 97,3 |
Leído de nuestra propia serie almacenada, no citado de una página.
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