Stellar Derived Risk Volatility 90d
Stellar
La volatilidad realizada en el precio del activo en dólares durante los últimos 90 días, anualizada.
Medido en esta cadena
La última lectura de Stellar Derived Risk Volatility 90d en Stellar es 64,67 el 22 sept 2026, con una variación de -38,32% en 30 días, y ha oscilado entre 34,92 (4 nov 2024) y 179,15 (8 feb 2025).
- Última lectura
- 64,67
- 22 sept 2026
- Variación
- 1d +1,58%
- 30d -38,32%
- 90d -35,84%
- 1y -27,68%
- Rango
- Mínimo 34,92·4 nov 2024
- Máximo 179,15·8 feb 2025
- Cobertura
- 15 jul 2024 — 22 sept 2026
- 800 lecturas
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 11 sept 2026 | 64,65 |
| 12 sept 2026 | 60,46 |
| 13 sept 2026 | 62,44 |
| 14 sept 2026 | 63,86 |
| 15 sept 2026 | 63,91 |
| 16 sept 2026 | 62,29 |
| 17 sept 2026 | 63,17 |
| 18 sept 2026 | 63,01 |
| 19 sept 2026 | 62,63 |
| 20 sept 2026 | 64,56 |
| 21 sept 2026 | 63,67 |
| 22 sept 2026 | 64,67 |
Leído de nuestra propia serie almacenada, no citado de una página.