Stellar Derived Risk Volatility 90d
Stellar
La volatilité réalisée pour le prix de l'actif en dollars sur les 90 derniers jours, annualisée.
Mesuré sur cette chaîne
Le dernier relevé de Stellar Derived Risk Volatility 90d sur Stellar est 64,67 le 22 sept. 2026, soit -38,32% sur 30 jours, avec une amplitude de 34,92 (4 nov. 2024) à 179,15 (8 févr. 2025).
- Dernier relevé
- 64,67
- 22 sept. 2026
- Variation
- 1d +1,58%
- 30d -38,32%
- 90d -35,84%
- 1y -27,68%
- Amplitude
- Plus bas 34,92·4 nov. 2024
- Plus haut 179,15·8 févr. 2025
- Couverture
- 15 juil. 2024 — 22 sept. 2026
- 800 relevés
| Date | Valeur |
|---|---|
| 11 sept. 2026 | 64,65 |
| 12 sept. 2026 | 60,46 |
| 13 sept. 2026 | 62,44 |
| 14 sept. 2026 | 63,86 |
| 15 sept. 2026 | 63,91 |
| 16 sept. 2026 | 62,29 |
| 17 sept. 2026 | 63,17 |
| 18 sept. 2026 | 63,01 |
| 19 sept. 2026 | 62,63 |
| 20 sept. 2026 | 64,56 |
| 21 sept. 2026 | 63,67 |
| 22 sept. 2026 | 64,67 |
Lu dans notre propre série stockée, non repris d'une page.