Straitsx Xusd Derived Risk Volatility 90d
Straitsx Xusd
La volatilidad realizada en el precio del activo en dólares durante los últimos 90 días, anualizada.
Medido en esta cadena
La última lectura de Straitsx Xusd Derived Risk Volatility 90d en Straitsx Xusd es 0,6282 el 21 sept 2026, con una variación de +30,28% en 30 días, y ha oscilado entre 0,4166 (29 jun 2026) y 8,39 (12 dic 2024).
- Última lectura
- 0,6282
- 21 sept 2026
- Variación
- 1d -0,05%
- 30d +30,28%
- 90d +15,11%
- 1y -10,75%
- Rango
- Mínimo 0,4166·29 jun 2026
- Máximo 8,39·12 dic 2024
- Cobertura
- 21 oct 2024 — 21 sept 2026
- 701 lecturas
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 10 sept 2026 | 0,6301 |
| 11 sept 2026 | 0,6304 |
| 12 sept 2026 | 0,6313 |
| 13 sept 2026 | 0,6296 |
| 14 sept 2026 | 0,6292 |
| 15 sept 2026 | 0,6265 |
| 16 sept 2026 | 0,6279 |
| 17 sept 2026 | 0,6283 |
| 18 sept 2026 | 0,629 |
| 19 sept 2026 | 0,6291 |
| 20 sept 2026 | 0,6285 |
| 21 sept 2026 | 0,6282 |
Leído de nuestra propia serie almacenada, no citado de una página.
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