Straitsx Xusd Derived Risk Volatility 90d
Straitsx Xusd
La volatilité réalisée pour le prix de l'actif en dollars sur les 90 derniers jours, annualisée.
Mesuré sur cette chaîne
Le dernier relevé de Straitsx Xusd Derived Risk Volatility 90d sur Straitsx Xusd est 0,6282 le 21 sept. 2026, soit +30,28% sur 30 jours, avec une amplitude de 0,4166 (29 juin 2026) à 8,39 (12 déc. 2024).
- Dernier relevé
- 0,6282
- 21 sept. 2026
- Variation
- 1d -0,05%
- 30d +30,28%
- 90d +15,11%
- 1y -10,75%
- Amplitude
- Plus bas 0,4166·29 juin 2026
- Plus haut 8,39·12 déc. 2024
- Couverture
- 21 oct. 2024 — 21 sept. 2026
- 701 relevés
| Date | Valeur |
|---|---|
| 10 sept. 2026 | 0,6301 |
| 11 sept. 2026 | 0,6304 |
| 12 sept. 2026 | 0,6313 |
| 13 sept. 2026 | 0,6296 |
| 14 sept. 2026 | 0,6292 |
| 15 sept. 2026 | 0,6265 |
| 16 sept. 2026 | 0,6279 |
| 17 sept. 2026 | 0,6283 |
| 18 sept. 2026 | 0,629 |
| 19 sept. 2026 | 0,6291 |
| 20 sept. 2026 | 0,6285 |
| 21 sept. 2026 | 0,6282 |
Lu dans notre propre série stockée, non repris d'une page.
Indicateurs liés
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- Straitsx Xusd Derived Whales Count 90d
- Straitsx Xusd Derived Returns USD 90d