Tellor Derived Risk Volatility 365d
Tellor
La volatilidad realizada en el precio del activo en dólares durante los últimos 365 días, anualizada.
Medido en esta cadena
La última lectura de Tellor Derived Risk Volatility 365d en Tellor es 97,38 el 21 sept 2026, con una variación de -0,92% en 30 días, y ha oscilado entre 96,43 (17 ago 2026) y 172,08 (23 ago 2024).
- Última lectura
- 97,38
- 21 sept 2026
- Variación
- 1d -0,28%
- 30d -0,92%
- 90d -0,15%
- 1y -19,06%
- Rango
- Mínimo 96,43·17 ago 2026
- Máximo 172,08·23 ago 2024
- Cobertura
- 14 jul 2024 — 21 sept 2026
- 800 lecturas
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 10 sept 2026 | 97,52 |
| 11 sept 2026 | 97,5 |
| 12 sept 2026 | 97,53 |
| 13 sept 2026 | 97,41 |
| 14 sept 2026 | 97,41 |
| 15 sept 2026 | 97,43 |
| 16 sept 2026 | 97,31 |
| 17 sept 2026 | 97,58 |
| 18 sept 2026 | 97,42 |
| 19 sept 2026 | 97,46 |
| 20 sept 2026 | 97,66 |
| 21 sept 2026 | 97,38 |
Leído de nuestra propia serie almacenada, no citado de una página.