Tellor Derived Risk Volatility 90d
Tellor
La volatilidad realizada en el precio del activo en dólares durante los últimos 90 días, anualizada.
Medido en esta cadena
La última lectura de Tellor Derived Risk Volatility 90d en Tellor es 78,01 el 21 sept 2026, con una variación de +1,13% en 30 días, y ha oscilado entre 62,96 (17 ago 2026) y 154,99 (21 jul 2024).
- Última lectura
- 78,01
- 21 sept 2026
- Variación
- 1d +1,49%
- 30d +1,13%
- 90d -28,07%
- 1y -2,32%
- Rango
- Mínimo 62,96·17 ago 2026
- Máximo 154,99·21 jul 2024
- Cobertura
- 14 jul 2024 — 21 sept 2026
- 800 lecturas
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 10 sept 2026 | 74,98 |
| 11 sept 2026 | 74,77 |
| 12 sept 2026 | 74,97 |
| 13 sept 2026 | 74,57 |
| 14 sept 2026 | 74,73 |
| 15 sept 2026 | 74,94 |
| 16 sept 2026 | 74,88 |
| 17 sept 2026 | 76,12 |
| 18 sept 2026 | 76,07 |
| 19 sept 2026 | 76,47 |
| 20 sept 2026 | 76,86 |
| 21 sept 2026 | 78,01 |
Leído de nuestra propia serie almacenada, no citado de una página.