Threshold Derived Risk Volatility 30d
Threshold
La volatilidad realizada en el precio del activo en dólares durante los últimos 30 días, anualizada.
Medido en esta cadena
La última lectura de Threshold Derived Risk Volatility 30d en Threshold es 171,7 el 22 sept 2026, con una variación de +172,43% en 30 días, y ha oscilado entre 28,54 (10 dic 2025) y 174,8 (17 sept 2026).
- Última lectura
- 171,7
- 22 sept 2026
- Variación
- 1d -0,41%
- 30d +172,43%
- 90d +158,79%
- 1y +274,67%
- Rango
- Mínimo 28,54·10 dic 2025
- Máximo 174,8·17 sept 2026
- Cobertura
- 15 jul 2024 — 22 sept 2026
- 800 lecturas
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 11 sept 2026 | 160,42 |
| 12 sept 2026 | 160,37 |
| 13 sept 2026 | 167,46 |
| 14 sept 2026 | 174,32 |
| 15 sept 2026 | 174,37 |
| 16 sept 2026 | 174,07 |
| 17 sept 2026 | 174,8 |
| 18 sept 2026 | 174,1 |
| 19 sept 2026 | 172,91 |
| 20 sept 2026 | 172,27 |
| 21 sept 2026 | 172,4 |
| 22 sept 2026 | 171,7 |
Leído de nuestra propia serie almacenada, no citado de una página.
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