Threshold Derived Risk Volatility 90d
Threshold
La volatilidad realizada en el precio del activo en dólares durante los últimos 90 días, anualizada.
Medido en esta cadena
La última lectura de Threshold Derived Risk Volatility 90d en Threshold es 133,76 el 22 sept 2026, con una variación de +34,68% en 30 días, y ha oscilado entre 47,3 (31 may 2026) y 134,12 (19 sept 2026).
- Última lectura
- 133,76
- 22 sept 2026
- Variación
- 1d -0,19%
- 30d +34,68%
- 90d +149,35%
- 1y +110,46%
- Rango
- Mínimo 47,3·31 may 2026
- Máximo 134,12·19 sept 2026
- Cobertura
- 15 jul 2024 — 22 sept 2026
- 800 lecturas
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 11 sept 2026 | 128,1 |
| 12 sept 2026 | 128,12 |
| 13 sept 2026 | 131,39 |
| 14 sept 2026 | 134,04 |
| 15 sept 2026 | 133,66 |
| 16 sept 2026 | 133,64 |
| 17 sept 2026 | 133,99 |
| 18 sept 2026 | 133,74 |
| 19 sept 2026 | 134,12 |
| 20 sept 2026 | 133,99 |
| 21 sept 2026 | 134,01 |
| 22 sept 2026 | 133,76 |
Leído de nuestra propia serie almacenada, no citado de una página.
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