Vaulta Derived Risk Volatility 30d
Vaulta
La volatilidad realizada en el precio del activo en dólares durante los últimos 30 días, anualizada.
Medido en esta cadena
La última lectura de Vaulta Derived Risk Volatility 30d en Vaulta es 77,89 el 21 sept 2026, con una variación de +23,1% en 30 días, y ha oscilado entre 34,08 (17 ago 2026) y 166,27 (7 nov 2025).
- Última lectura
- 77,89
- 21 sept 2026
- Variación
- 1d +1,5%
- 30d +23,1%
- 90d -2,34%
- 1y +43,02%
- Rango
- Mínimo 34,08·17 ago 2026
- Máximo 166,27·7 nov 2025
- Cobertura
- 26 jun 2025 — 21 sept 2026
- 453 lecturas
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 10 sept 2026 | 70,85 |
| 11 sept 2026 | 70,91 |
| 12 sept 2026 | 71,45 |
| 13 sept 2026 | 71,51 |
| 14 sept 2026 | 74,9 |
| 15 sept 2026 | 74,97 |
| 16 sept 2026 | 75,52 |
| 17 sept 2026 | 85,53 |
| 18 sept 2026 | 85,42 |
| 19 sept 2026 | 78,42 |
| 20 sept 2026 | 76,74 |
| 21 sept 2026 | 77,89 |
Leído de nuestra propia serie almacenada, no citado de una página.