Vaulta Derived Risk Volatility 90d
Vaulta
La volatilidad realizada en el precio del activo en dólares durante los últimos 90 días, anualizada.
Medido en esta cadena
La última lectura de Vaulta Derived Risk Volatility 90d en Vaulta es 67,95 el 21 sept 2026, con una variación de -1,89% en 30 días, y ha oscilado entre 53,18 (6 may 2026) y 108,54 (6 ene 2026).
- Última lectura
- 67,95
- 21 sept 2026
- Variación
- 1d -0,43%
- 30d -1,89%
- 90d +1,29%
- 1y +19,11%
- Rango
- Mínimo 53,18·6 may 2026
- Máximo 108,54·6 ene 2026
- Cobertura
- 25 ago 2025 — 21 sept 2026
- 393 lecturas
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 10 sept 2026 | 60,46 |
| 11 sept 2026 | 60,5 |
| 12 sept 2026 | 60,97 |
| 13 sept 2026 | 60,94 |
| 14 sept 2026 | 62,04 |
| 15 sept 2026 | 60,7 |
| 16 sept 2026 | 60,61 |
| 17 sept 2026 | 67,82 |
| 18 sept 2026 | 67,7 |
| 19 sept 2026 | 67,76 |
| 20 sept 2026 | 68,24 |
| 21 sept 2026 | 67,95 |
Leído de nuestra propia serie almacenada, no citado de una página.