Vaulta Derived Risk Volatility 90d
Vaulta
La volatilité réalisée pour le prix de l'actif en dollars sur les 90 derniers jours, annualisée.
Mesuré sur cette chaîne
Le dernier relevé de Vaulta Derived Risk Volatility 90d sur Vaulta est 67,95 le 21 sept. 2026, soit -1,89% sur 30 jours, avec une amplitude de 53,18 (6 mai 2026) à 108,54 (6 janv. 2026).
- Dernier relevé
- 67,95
- 21 sept. 2026
- Variation
- 1d -0,43%
- 30d -1,89%
- 90d +1,29%
- 1y +19,11%
- Amplitude
- Plus bas 53,18·6 mai 2026
- Plus haut 108,54·6 janv. 2026
- Couverture
- 25 août 2025 — 21 sept. 2026
- 393 relevés
| Date | Valeur |
|---|---|
| 10 sept. 2026 | 60,46 |
| 11 sept. 2026 | 60,5 |
| 12 sept. 2026 | 60,97 |
| 13 sept. 2026 | 60,94 |
| 14 sept. 2026 | 62,04 |
| 15 sept. 2026 | 60,7 |
| 16 sept. 2026 | 60,61 |
| 17 sept. 2026 | 67,82 |
| 18 sept. 2026 | 67,7 |
| 19 sept. 2026 | 67,76 |
| 20 sept. 2026 | 68,24 |
| 21 sept. 2026 | 67,95 |
Lu dans notre propre série stockée, non repris d'une page.