Vvs Finance Derived Risk Volatility 90d
VVS Finance
La volatilidad realizada en el precio del activo en dólares durante los últimos 90 días, anualizada.
Medido en esta cadena
La última lectura de Vvs Finance Derived Risk Volatility 90d en VVS Finance es 61,21 el 21 sept 2026, con una variación de +18,34% en 30 días, y ha oscilado entre 31,26 (29 may 2026) y 145,12 (2 feb 2025).
- Última lectura
- 61,21
- 21 sept 2026
- Variación
- 1d +0,05%
- 30d +18,34%
- 90d +68,22%
- 1y -45,61%
- Rango
- Mínimo 31,26·29 may 2026
- Máximo 145,12·2 feb 2025
- Cobertura
- 14 jul 2024 — 21 sept 2026
- 800 lecturas
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 10 sept 2026 | 54,78 |
| 11 sept 2026 | 55,77 |
| 12 sept 2026 | 56,39 |
| 13 sept 2026 | 56,31 |
| 14 sept 2026 | 57,94 |
| 15 sept 2026 | 58,01 |
| 16 sept 2026 | 58,17 |
| 17 sept 2026 | 58,38 |
| 18 sept 2026 | 58,4 |
| 19 sept 2026 | 58,4 |
| 20 sept 2026 | 61,18 |
| 21 sept 2026 | 61,21 |
Leído de nuestra propia serie almacenada, no citado de una página.
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