Vvs Finance Derived Risk Volatility 90d
VVS Finance
La volatilité réalisée pour le prix de l'actif en dollars sur les 90 derniers jours, annualisée.
Mesuré sur cette chaîne
Le dernier relevé de Vvs Finance Derived Risk Volatility 90d sur VVS Finance est 61,21 le 21 sept. 2026, soit +18,34% sur 30 jours, avec une amplitude de 31,26 (29 mai 2026) à 145,12 (2 févr. 2025).
- Dernier relevé
- 61,21
- 21 sept. 2026
- Variation
- 1d +0,05%
- 30d +18,34%
- 90d +68,22%
- 1y -45,61%
- Amplitude
- Plus bas 31,26·29 mai 2026
- Plus haut 145,12·2 févr. 2025
- Couverture
- 14 juil. 2024 — 21 sept. 2026
- 800 relevés
| Date | Valeur |
|---|---|
| 10 sept. 2026 | 54,78 |
| 11 sept. 2026 | 55,77 |
| 12 sept. 2026 | 56,39 |
| 13 sept. 2026 | 56,31 |
| 14 sept. 2026 | 57,94 |
| 15 sept. 2026 | 58,01 |
| 16 sept. 2026 | 58,17 |
| 17 sept. 2026 | 58,38 |
| 18 sept. 2026 | 58,4 |
| 19 sept. 2026 | 58,4 |
| 20 sept. 2026 | 61,18 |
| 21 sept. 2026 | 61,21 |
Lu dans notre propre série stockée, non repris d'une page.
Indicateurs liés
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- Vvs Finance Derived Risk Volatility 30d
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- Vvs Finance Derived Risk Volume Zscore 90d
- Vvs Finance Derived Risk BTC Pair Volatility 30d
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- Vvs Finance Derived Returns ETH 90d