Wax Derived Risk Volatility 30d
WAX
La volatilidad realizada en el precio del activo en dólares durante los últimos 30 días, anualizada.
Medido en esta cadena
La última lectura de Wax Derived Risk Volatility 30d en WAX es 71,14 el 21 sept 2026, con una variación de -10,51% en 30 días, y ha oscilado entre 35,01 (19 may 2026) y 140,78 (10 dic 2024).
- Última lectura
- 71,14
- 21 sept 2026
- Variación
- 1d +0,08%
- 30d -10,51%
- 90d +13,54%
- 1y +37,27%
- Rango
- Mínimo 35,01·19 may 2026
- Máximo 140,78·10 dic 2024
- Cobertura
- 14 jul 2024 — 21 sept 2026
- 800 lecturas
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 10 sept 2026 | 59,68 |
| 11 sept 2026 | 61,68 |
| 12 sept 2026 | 64,35 |
| 13 sept 2026 | 67,97 |
| 14 sept 2026 | 73,79 |
| 15 sept 2026 | 76,27 |
| 16 sept 2026 | 75,61 |
| 17 sept 2026 | 75,37 |
| 18 sept 2026 | 74,53 |
| 19 sept 2026 | 69,87 |
| 20 sept 2026 | 71,08 |
| 21 sept 2026 | 71,14 |
Leído de nuestra propia serie almacenada, no citado de una página.