Wax Derived Risk Volatility 30d
WAX
La volatilité réalisée pour le prix de l'actif en dollars sur les 30 derniers jours, annualisée.
Mesuré sur cette chaîne
Le dernier relevé de Wax Derived Risk Volatility 30d sur WAX est 71,14 le 21 sept. 2026, soit -10,51% sur 30 jours, avec une amplitude de 35,01 (19 mai 2026) à 140,78 (10 déc. 2024).
- Dernier relevé
- 71,14
- 21 sept. 2026
- Variation
- 1d +0,08%
- 30d -10,51%
- 90d +13,54%
- 1y +37,27%
- Amplitude
- Plus bas 35,01·19 mai 2026
- Plus haut 140,78·10 déc. 2024
- Couverture
- 14 juil. 2024 — 21 sept. 2026
- 800 relevés
| Date | Valeur |
|---|---|
| 10 sept. 2026 | 59,68 |
| 11 sept. 2026 | 61,68 |
| 12 sept. 2026 | 64,35 |
| 13 sept. 2026 | 67,97 |
| 14 sept. 2026 | 73,79 |
| 15 sept. 2026 | 76,27 |
| 16 sept. 2026 | 75,61 |
| 17 sept. 2026 | 75,37 |
| 18 sept. 2026 | 74,53 |
| 19 sept. 2026 | 69,87 |
| 20 sept. 2026 | 71,08 |
| 21 sept. 2026 | 71,14 |
Lu dans notre propre série stockée, non repris d'une page.