Wax Derived Risk Volatility 90d
WAX
La volatilité réalisée pour le prix de l'actif en dollars sur les 90 derniers jours, annualisée.
Mesuré sur cette chaîne
Le dernier relevé de Wax Derived Risk Volatility 90d sur WAX est 68,38 le 22 sept. 2026, soit +2,09% sur 30 jours, avec une amplitude de 49,81 (24 juin 2026) à 115,14 (1 févr. 2025).
- Dernier relevé
- 68,38
- 22 sept. 2026
- Variation
- 1d +0,28%
- 30d +2,09%
- 90d +37,27%
- 1y +14,41%
- Amplitude
- Plus bas 49,81·24 juin 2026
- Plus haut 115,14·1 févr. 2025
- Couverture
- 15 juil. 2024 — 22 sept. 2026
- 800 relevés
| Date | Valeur |
|---|---|
| 11 sept. 2026 | 64,42 |
| 12 sept. 2026 | 65,53 |
| 13 sept. 2026 | 67,11 |
| 14 sept. 2026 | 68,62 |
| 15 sept. 2026 | 68,71 |
| 16 sept. 2026 | 68,71 |
| 17 sept. 2026 | 69,02 |
| 18 sept. 2026 | 68,48 |
| 19 sept. 2026 | 68,29 |
| 20 sept. 2026 | 68,66 |
| 21 sept. 2026 | 68,19 |
| 22 sept. 2026 | 68,38 |
Lu dans notre propre série stockée, non repris d'une page.