Wax Derived Risk Volatility 365d
WAX
La volatilité réalisée pour le prix de l'actif en dollars sur les 365 derniers jours, annualisée.
Mesuré sur cette chaîne
Le dernier relevé de Wax Derived Risk Volatility 365d sur WAX est 76,06 le 22 sept. 2026, soit +2,33% sur 30 jours, avec une amplitude de 72,92 (16 mars 2026) à 95,72 (23 févr. 2025).
- Dernier relevé
- 76,06
- 22 sept. 2026
- Variation
- 1d +0,11%
- 30d +2,33%
- 90d +2,89%
- 1y -10,32%
- Amplitude
- Plus bas 72,92·16 mars 2026
- Plus haut 95,72·23 févr. 2025
- Couverture
- 15 juil. 2024 — 22 sept. 2026
- 800 relevés
| Date | Valeur |
|---|---|
| 11 sept. 2026 | 74,88 |
| 12 sept. 2026 | 75,15 |
| 13 sept. 2026 | 75,45 |
| 14 sept. 2026 | 75,71 |
| 15 sept. 2026 | 75,84 |
| 16 sept. 2026 | 75,81 |
| 17 sept. 2026 | 76,11 |
| 18 sept. 2026 | 76,09 |
| 19 sept. 2026 | 76,07 |
| 20 sept. 2026 | 76,23 |
| 21 sept. 2026 | 75,97 |
| 22 sept. 2026 | 76,06 |
Lu dans notre propre série stockée, non repris d'une page.