Comparison Options BTC Option Skew Delta 25
Bitcoin
El skew de volatilidad implícita de BTC: cuánto más caros son los puts a la baja frente a las calls al alza en deltas equivalentes.
Por qué importa
Indica qué extremo teme el mercado — cobertura ante caídas o persecución del alza.
Cómo se calcula
Diferencia entre la volatilidad implícita de puts y calls en deltas simétricos, por vencimiento.
Qué observar
Un skew que se vuelve negativo (calls por encima de puts) ha marcado persecuciones eufóricas; un skew profundamente positivo pone precio al riesgo de caída. El delta 25 lee el cuerpo de la distribución, mientras que los deltas 10 y 5 leen la cola extrema.
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