Comparison Options BTC Option Skew Delta 25

Биткоин

Скью подразумеваемой волатильности BTC: насколько путы на понижение дороже коллов на повышение при сопоставимых дельтах.

Почему это важно

Показатель говорит, какого хвоста распределения опасается рынок — хеджа от обвала или погони за ростом.

Как он рассчитывается

Разница подразумеваемой волатильности путов и коллов при симметричных дельтах, по каждому сроку экспирации.

За чем следить

Уход скью в отрицательную зону (коллы дороже путов) отмечал эйфорические погони за ростом; глубоко положительный скью закладывает в цену риск обвала. Дельта 25 отражает тело распределения, дельты 10 и 5 — крайний хвост.

Почему это важно

Как он рассчитывается

За чем следить

Связанные показатели