Sharpe Ratio
Dash
El retorno dividido entre su volatilidad a lo largo de noventa días.
Por qué importa
El retorno dividido entre su volatilidad a lo largo de noventa días.
Cómo se calcula
Agregado día a día directamente desde el propio libro de la cadena — medido, no estimado ni interpolado.
Qué observar
Responde a una pregunta que el precio por sí solo no puede: ¿valió la pena la subida frente a la turbulencia que la acompañó? Un valor negativo significa pérdida y volatilidad combinadas.
Medido en esta cadena
La última lectura de Sharpe Ratio en Dash es 2,03 el 22 sept 2026, con una variación de +483,07% en 30 días, y ha oscilado entre -3,52 (17 abr 2025) y 4,93 (4 dic 2024).
- Última lectura
- 2,03
- 22 sept 2026
- Variación
- 1d -7,3%
- 30d +483,07%
- 90d +577,93%
- 1y +472,14%
- Rango
- Mínimo -3,52·17 abr 2025
- Máximo 4,93·4 dic 2024
- Cobertura
- 15 jul 2024 — 22 sept 2026
- 800 lecturas
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 11 sept 2026 | 1,81 |
| 12 sept 2026 | 1,87 |
| 13 sept 2026 | 1,24 |
| 14 sept 2026 | 1,5 |
| 15 sept 2026 | 1,5 |
| 16 sept 2026 | 1,74 |
| 17 sept 2026 | 2,13 |
| 18 sept 2026 | 1,92 |
| 19 sept 2026 | 2,14 |
| 20 sept 2026 | 1,88 |
| 21 sept 2026 | 2,19 |
| 22 sept 2026 | 2,03 |
Leído de nuestra propia serie almacenada, no citado de una página.