Sharpe Ratio
Dash
Доходность, делённая на её волатильность за девяносто дней.
Почему это важно
Доходность, делённая на её волатильность за девяносто дней.
Как он рассчитывается
Агрегируется по дням непосредственно из собственного реестра сети — измеряется, а не оценивается или интерполируется.
За чем следить
Отвечает на вопрос, на который сама по себе цена ответить не может: стоил ли рост той турбулентности, с которой он пришёл? Отрицательное значение означает совместное действие убытка и волатильности.
Измерено в этой сети
Последнее значение Sharpe Ratio в сети Dash — 2,03 на 22 сент. 2026 г., изменение +483,07% за 30 дней, диапазон от -3,52 (17 апр. 2025 г.) до 4,93 (4 дек. 2024 г.).
- Последнее значение
- 2,03
- 22 сент. 2026 г.
- Изменение
- 1d -7,3%
- 30d +483,07%
- 90d +577,93%
- 1y +472,14%
- Диапазон
- Минимум -3,52·17 апр. 2025 г.
- Максимум 4,93·4 дек. 2024 г.
- Охват
- 15 июл. 2024 г. — 22 сент. 2026 г.
- 800 наблюдений
| Дата | Значение |
|---|---|
| 11 сент. 2026 г. | 1,81 |
| 12 сент. 2026 г. | 1,87 |
| 13 сент. 2026 г. | 1,24 |
| 14 сент. 2026 г. | 1,5 |
| 15 сент. 2026 г. | 1,5 |
| 16 сент. 2026 г. | 1,74 |
| 17 сент. 2026 г. | 2,13 |
| 18 сент. 2026 г. | 1,92 |
| 19 сент. 2026 г. | 2,14 |
| 20 сент. 2026 г. | 1,88 |
| 21 сент. 2026 г. | 2,19 |
| 22 сент. 2026 г. | 2,03 |
Прочитано из нашего собственного хранилища рядов, а не взято со страницы.