Sharpe Ratio
Dash
Le rendement divisé par sa volatilité sur quatre-vingt-dix jours.
Pourquoi c'est important
Le rendement divisé par sa volatilité sur quatre-vingt-dix jours.
Comment il est calculé
Agrégé jour par jour directement à partir du registre propre de la chaîne — mesuré, non estimé ni interpolé.
Ce qu'il faut surveiller
Il répond à une question que le prix seul ne peut résoudre : la hausse valait-elle la turbulence qui l'accompagnait ? Une valeur négative signifie perte et volatilité combinées.
Mesuré sur cette chaîne
Le dernier relevé de Sharpe Ratio sur Dash est 2,03 le 22 sept. 2026, soit +483,07% sur 30 jours, avec une amplitude de -3,52 (17 avr. 2025) à 4,93 (4 déc. 2024).
- Dernier relevé
- 2,03
- 22 sept. 2026
- Variation
- 1d -7,3%
- 30d +483,07%
- 90d +577,93%
- 1y +472,14%
- Amplitude
- Plus bas -3,52·17 avr. 2025
- Plus haut 4,93·4 déc. 2024
- Couverture
- 15 juil. 2024 — 22 sept. 2026
- 800 relevés
| Date | Valeur |
|---|---|
| 11 sept. 2026 | 1,81 |
| 12 sept. 2026 | 1,87 |
| 13 sept. 2026 | 1,24 |
| 14 sept. 2026 | 1,5 |
| 15 sept. 2026 | 1,5 |
| 16 sept. 2026 | 1,74 |
| 17 sept. 2026 | 2,13 |
| 18 sept. 2026 | 1,92 |
| 19 sept. 2026 | 2,14 |
| 20 sept. 2026 | 1,88 |
| 21 sept. 2026 | 2,19 |
| 22 sept. 2026 | 2,03 |
Lu dans notre propre série stockée, non repris d'une page.