Irys Derived Risk Volatility 30d
Irys
La volatilidad realizada en el precio del activo en dólares durante los últimos 30 días, anualizada.
Medido en esta cadena
La última lectura de Irys Derived Risk Volatility 30d en Irys es 59,76 el 22 sept 2026, con una variación de -32,47% en 30 días, y ha oscilado entre 48,48 (23 jul 2026) y 240,78 (24 dic 2025).
- Última lectura
- 59,76
- 22 sept 2026
- Variación
- 1d +1,54%
- 30d -32,47%
- 90d -18,75%
- Rango
- Mínimo 48,48·23 jul 2026
- Máximo 240,78·24 dic 2025
- Cobertura
- 24 dic 2025 — 22 sept 2026
- 273 lecturas
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 11 sept 2026 | 75,74 |
| 12 sept 2026 | 75,11 |
| 13 sept 2026 | 75,11 |
| 14 sept 2026 | 74,15 |
| 15 sept 2026 | 72,59 |
| 16 sept 2026 | 57,81 |
| 17 sept 2026 | 62,99 |
| 18 sept 2026 | 65,59 |
| 19 sept 2026 | 60,84 |
| 20 sept 2026 | 58,69 |
| 21 sept 2026 | 58,86 |
| 22 sept 2026 | 59,76 |
Leído de nuestra propia serie almacenada, no citado de una página.