Irys Derived Risk Volatility 30d
Irys
La volatilité réalisée pour le prix de l'actif en dollars sur les 30 derniers jours, annualisée.
Mesuré sur cette chaîne
Le dernier relevé de Irys Derived Risk Volatility 30d sur Irys est 59,76 le 22 sept. 2026, soit -32,47% sur 30 jours, avec une amplitude de 48,48 (23 juil. 2026) à 240,78 (24 déc. 2025).
- Dernier relevé
- 59,76
- 22 sept. 2026
- Variation
- 1d +1,54%
- 30d -32,47%
- 90d -18,75%
- Amplitude
- Plus bas 48,48·23 juil. 2026
- Plus haut 240,78·24 déc. 2025
- Couverture
- 24 déc. 2025 — 22 sept. 2026
- 273 relevés
| Date | Valeur |
|---|---|
| 11 sept. 2026 | 75,74 |
| 12 sept. 2026 | 75,11 |
| 13 sept. 2026 | 75,11 |
| 14 sept. 2026 | 74,15 |
| 15 sept. 2026 | 72,59 |
| 16 sept. 2026 | 57,81 |
| 17 sept. 2026 | 62,99 |
| 18 sept. 2026 | 65,59 |
| 19 sept. 2026 | 60,84 |
| 20 sept. 2026 | 58,69 |
| 21 sept. 2026 | 58,86 |
| 22 sept. 2026 | 59,76 |
Lu dans notre propre série stockée, non repris d'une page.