Irys Derived Risk Volatility 90d
Irys
La volatilité réalisée pour le prix de l'actif en dollars sur les 90 derniers jours, annualisée.
Mesuré sur cette chaîne
Le dernier relevé de Irys Derived Risk Volatility 90d sur Irys est 68,8 le 22 sept. 2026, soit -8,05% sur 30 jours, avec une amplitude de 66,55 (7 sept. 2026) à 198,39 (22 févr. 2026).
- Dernier relevé
- 68,8
- 22 sept. 2026
- Variation
- 1d +1,19%
- 30d -8,05%
- 90d -54,29%
- Amplitude
- Plus bas 66,55·7 sept. 2026
- Plus haut 198,39·22 févr. 2026
- Couverture
- 22 févr. 2026 — 22 sept. 2026
- 213 relevés
| Date | Valeur |
|---|---|
| 11 sept. 2026 | 67,19 |
| 12 sept. 2026 | 67,34 |
| 13 sept. 2026 | 67,23 |
| 14 sept. 2026 | 67,69 |
| 15 sept. 2026 | 67,49 |
| 16 sept. 2026 | 67,51 |
| 17 sept. 2026 | 68,99 |
| 18 sept. 2026 | 69,5 |
| 19 sept. 2026 | 69,27 |
| 20 sept. 2026 | 68,12 |
| 21 sept. 2026 | 67,99 |
| 22 sept. 2026 | 68,8 |
Lu dans notre propre série stockée, non repris d'une page.