Irys Derived Risk Volatility 90d
Irys
La volatilidad realizada en el precio del activo en dólares durante los últimos 90 días, anualizada.
Medido en esta cadena
La última lectura de Irys Derived Risk Volatility 90d en Irys es 68,8 el 22 sept 2026, con una variación de -8,05% en 30 días, y ha oscilado entre 66,55 (7 sept 2026) y 198,39 (22 feb 2026).
- Última lectura
- 68,8
- 22 sept 2026
- Variación
- 1d +1,19%
- 30d -8,05%
- 90d -54,29%
- Rango
- Mínimo 66,55·7 sept 2026
- Máximo 198,39·22 feb 2026
- Cobertura
- 22 feb 2026 — 22 sept 2026
- 213 lecturas
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 11 sept 2026 | 67,19 |
| 12 sept 2026 | 67,34 |
| 13 sept 2026 | 67,23 |
| 14 sept 2026 | 67,69 |
| 15 sept 2026 | 67,49 |
| 16 sept 2026 | 67,51 |
| 17 sept 2026 | 68,99 |
| 18 sept 2026 | 69,5 |
| 19 sept 2026 | 69,27 |
| 20 sept 2026 | 68,12 |
| 21 sept 2026 | 67,99 |
| 22 sept 2026 | 68,8 |
Leído de nuestra propia serie almacenada, no citado de una página.