Nash Exchange Derived Risk Volatility 30d
Nash Exchange
La volatilidad realizada en el precio del activo en dólares durante los últimos 30 días, anualizada.
Medido en esta cadena
La última lectura de Nash Exchange Derived Risk Volatility 30d en Nash Exchange es 94,27 el 22 sept 2026, con una variación de -32,66% en 30 días, y ha oscilado entre 56,92 (26 sept 2025) y 271,9 (24 dic 2024).
- Última lectura
- 94,27
- 22 sept 2026
- Variación
- 1d -6,25%
- 30d -32,66%
- 90d -27,29%
- 1y +45,77%
- Rango
- Mínimo 56,92·26 sept 2025
- Máximo 271,9·24 dic 2024
- Cobertura
- 15 jul 2024 — 22 sept 2026
- 800 lecturas
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 11 sept 2026 | 87,69 |
| 12 sept 2026 | 87,42 |
| 13 sept 2026 | 86,28 |
| 14 sept 2026 | 105,29 |
| 15 sept 2026 | 104,98 |
| 16 sept 2026 | 104,97 |
| 17 sept 2026 | 103,92 |
| 18 sept 2026 | 104 |
| 19 sept 2026 | 104,29 |
| 20 sept 2026 | 100,06 |
| 21 sept 2026 | 100,56 |
| 22 sept 2026 | 94,27 |
Leído de nuestra propia serie almacenada, no citado de una página.
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