Nash Exchange Derived Risk Volatility 90d
Nash Exchange
La volatilidad realizada en el precio del activo en dólares durante los últimos 90 días, anualizada.
Medido en esta cadena
La última lectura de Nash Exchange Derived Risk Volatility 90d en Nash Exchange es 159,79 el 22 sept 2026, con una variación de -4,68% en 30 días, y ha oscilado entre 84,87 (1 jun 2025) y 190,34 (28 ene 2025).
- Última lectura
- 159,79
- 22 sept 2026
- Variación
- 1d -0,01%
- 30d -4,68%
- 90d -5,59%
- 1y +65,18%
- Rango
- Mínimo 84,87·1 jun 2025
- Máximo 190,34·28 ene 2025
- Cobertura
- 15 jul 2024 — 22 sept 2026
- 800 lecturas
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 11 sept 2026 | 158,22 |
| 12 sept 2026 | 157,87 |
| 13 sept 2026 | 157,93 |
| 14 sept 2026 | 161,06 |
| 15 sept 2026 | 161,07 |
| 16 sept 2026 | 161,19 |
| 17 sept 2026 | 161,27 |
| 18 sept 2026 | 161,09 |
| 19 sept 2026 | 160,35 |
| 20 sept 2026 | 160,38 |
| 21 sept 2026 | 159,81 |
| 22 sept 2026 | 159,79 |
Leído de nuestra propia serie almacenada, no citado de una página.
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