Nash Exchange Derived Risk Volatility 90d
Nash Exchange
La volatilité réalisée pour le prix de l'actif en dollars sur les 90 derniers jours, annualisée.
Mesuré sur cette chaîne
Le dernier relevé de Nash Exchange Derived Risk Volatility 90d sur Nash Exchange est 159,79 le 22 sept. 2026, soit -4,68% sur 30 jours, avec une amplitude de 84,87 (1 juin 2025) à 190,34 (28 janv. 2025).
- Dernier relevé
- 159,79
- 22 sept. 2026
- Variation
- 1d -0,01%
- 30d -4,68%
- 90d -5,59%
- 1y +65,18%
- Amplitude
- Plus bas 84,87·1 juin 2025
- Plus haut 190,34·28 janv. 2025
- Couverture
- 15 juil. 2024 — 22 sept. 2026
- 800 relevés
| Date | Valeur |
|---|---|
| 11 sept. 2026 | 158,22 |
| 12 sept. 2026 | 157,87 |
| 13 sept. 2026 | 157,93 |
| 14 sept. 2026 | 161,06 |
| 15 sept. 2026 | 161,07 |
| 16 sept. 2026 | 161,19 |
| 17 sept. 2026 | 161,27 |
| 18 sept. 2026 | 161,09 |
| 19 sept. 2026 | 160,35 |
| 20 sept. 2026 | 160,38 |
| 21 sept. 2026 | 159,81 |
| 22 sept. 2026 | 159,79 |
Lu dans notre propre série stockée, non repris d'une page.
Indicateurs liés
- Nash Exchange Derived Risk Volatility 365d
- Nash Exchange Derived Risk Volatility 30d
- Nash Exchange Derived Risk Sharpe 90d
- Nash Exchange Derived Risk Price Zscore 90d
- Nash Exchange Derived Risk Volume Zscore 90d
- Nash Exchange Derived Risk BTC Pair Volatility 30d
- Nash Exchange Derived Returns USD 90d
- Nash Exchange Derived Returns ETH 90d