Nash Exchange Derived Risk Volatility 90d

المقيس على هذه السلسلة

آخرُ قراءةٍ لـNash Exchange Derived Risk Volatility 90d على Nash Exchange هي 159.79 في 22 سبتمبر 2026، بتغيُّر ‎-4.68% خلال ثلاثين يومًا، وتراوح بين 84.87 في 1 يونيو 2025 و190.34 في 28 يناير 2025.

آخر قراءة

159.79

22 سبتمبر 2026

التغيّر

1d ‎-0.01%

30d ‎-4.68%

90d ‎-5.59%

1y ‎+65.18%

المدى

القاع 84.87·1 يونيو 2025

القمّة 190.34·28 يناير 2025

المدى الزمنيّ

15 يوليو 2024 — 22 سبتمبر 2026

800 قراءة

مقروءٌ من سلسلتنا المخزَّنة، لا منقولًا عن صفحة.