Nash Exchange Derived Risk Volatility 365d
Nash Exchange
La volatilidad realizada en el precio del activo en dólares durante los últimos 365 días, anualizada.
Medido en esta cadena
La última lectura de Nash Exchange Derived Risk Volatility 365d en Nash Exchange es 149,54 el 22 sept 2026, con una variación de +0,88% en 30 días, y ha oscilado entre 105,89 (10 sept 2024) y 149,61 (17 sept 2026).
- Última lectura
- 149,54
- 22 sept 2026
- Variación
- 1d -0,04%
- 30d +0,88%
- 90d +10,11%
- 1y +20,87%
- Rango
- Mínimo 105,89·10 sept 2024
- Máximo 149,61·17 sept 2026
- Cobertura
- 15 jul 2024 — 22 sept 2026
- 800 lecturas
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 11 sept 2026 | 148,8 |
| 12 sept 2026 | 148,75 |
| 13 sept 2026 | 148,76 |
| 14 sept 2026 | 149,6 |
| 15 sept 2026 | 149,6 |
| 16 sept 2026 | 149,6 |
| 17 sept 2026 | 149,61 |
| 18 sept 2026 | 149,6 |
| 19 sept 2026 | 149,59 |
| 20 sept 2026 | 149,59 |
| 21 sept 2026 | 149,6 |
| 22 sept 2026 | 149,54 |
Leído de nuestra propia serie almacenada, no citado de una página.
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