Theta Derived Risk Volatility 30d
Theta
La volatilidad realizada en el precio del activo en dólares durante los últimos 30 días, anualizada.
Medido en esta cadena
La última lectura de Theta Derived Risk Volatility 30d en Theta es 92,11 el 22 sept 2026, con una variación de +27,87% en 30 días, y ha oscilado entre 44,49 (12 ago 2026) y 193,29 (6 nov 2025).
- Última lectura
- 92,11
- 22 sept 2026
- Variación
- 1d +5,04%
- 30d +27,87%
- 90d +32,36%
- 1y +32,87%
- Rango
- Mínimo 44,49·12 ago 2026
- Máximo 193,29·6 nov 2025
- Cobertura
- 15 jul 2024 — 22 sept 2026
- 800 lecturas
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 11 sept 2026 | 85,27 |
| 12 sept 2026 | 87,15 |
| 13 sept 2026 | 88,76 |
| 14 sept 2026 | 94,42 |
| 15 sept 2026 | 94,42 |
| 16 sept 2026 | 94,15 |
| 17 sept 2026 | 98,99 |
| 18 sept 2026 | 97,6 |
| 19 sept 2026 | 85,97 |
| 20 sept 2026 | 87,37 |
| 21 sept 2026 | 87,69 |
| 22 sept 2026 | 92,11 |
Leído de nuestra propia serie almacenada, no citado de una página.