Theta Derived Risk Volatility 90d
Theta
La volatilidad realizada en el precio del activo en dólares durante los últimos 90 días, anualizada.
Medido en esta cadena
La última lectura de Theta Derived Risk Volatility 90d en Theta es 74,04 el 22 sept 2026, con una variación de +9,61% en 30 días, y ha oscilado entre 59,1 (15 ago 2026) y 135,27 (1 feb 2025).
- Última lectura
- 74,04
- 22 sept 2026
- Variación
- 1d +1,26%
- 30d +9,61%
- 90d -5,8%
- 1y -4,1%
- Rango
- Mínimo 59,1·15 ago 2026
- Máximo 135,27·1 feb 2025
- Cobertura
- 15 jul 2024 — 22 sept 2026
- 800 lecturas
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 11 sept 2026 | 66,51 |
| 12 sept 2026 | 67,7 |
| 13 sept 2026 | 68,04 |
| 14 sept 2026 | 70,19 |
| 15 sept 2026 | 69,68 |
| 16 sept 2026 | 69,99 |
| 17 sept 2026 | 72,97 |
| 18 sept 2026 | 73,31 |
| 19 sept 2026 | 73,57 |
| 20 sept 2026 | 73,82 |
| 21 sept 2026 | 73,12 |
| 22 sept 2026 | 74,04 |
Leído de nuestra propia serie almacenada, no citado de una página.