Theta Derived Risk Volatility 90d
Theta
التقلّب السنوي للعوائد اليومية على نافذة متحرّكة من 90 يومًا.
المقيس على هذه السلسلة
آخرُ قراءةٍ لـTheta Derived Risk Volatility 90d على Theta هي 74.04 في 22 سبتمبر 2026، بتغيُّر +9.61% خلال ثلاثين يومًا، وتراوح بين 59.1 في 15 أغسطس 2026 و135.27 في 1 فبراير 2025.
- آخر قراءة
- 74.04
- 22 سبتمبر 2026
- التغيّر
- 1d +1.26%
- 30d +9.61%
- 90d -5.8%
- 1y -4.1%
- المدى
- القاع 59.1·15 أغسطس 2026
- القمّة 135.27·1 فبراير 2025
- المدى الزمنيّ
- 15 يوليو 2024 — 22 سبتمبر 2026
- 800 قراءة
| التاريخ | القيمة |
|---|---|
| 11 سبتمبر 2026 | 66.51 |
| 12 سبتمبر 2026 | 67.7 |
| 13 سبتمبر 2026 | 68.04 |
| 14 سبتمبر 2026 | 70.19 |
| 15 سبتمبر 2026 | 69.68 |
| 16 سبتمبر 2026 | 69.99 |
| 17 سبتمبر 2026 | 72.97 |
| 18 سبتمبر 2026 | 73.31 |
| 19 سبتمبر 2026 | 73.57 |
| 20 سبتمبر 2026 | 73.82 |
| 21 سبتمبر 2026 | 73.12 |
| 22 سبتمبر 2026 | 74.04 |
مقروءٌ من سلسلتنا المخزَّنة، لا منقولًا عن صفحة.