Theta Derived Risk Volatility 90d
Theta
La volatilité réalisée pour le prix de l'actif en dollars sur les 90 derniers jours, annualisée.
Mesuré sur cette chaîne
Le dernier relevé de Theta Derived Risk Volatility 90d sur Theta est 74,04 le 22 sept. 2026, soit +9,61% sur 30 jours, avec une amplitude de 59,1 (15 août 2026) à 135,27 (1 févr. 2025).
- Dernier relevé
- 74,04
- 22 sept. 2026
- Variation
- 1d +1,26%
- 30d +9,61%
- 90d -5,8%
- 1y -4,1%
- Amplitude
- Plus bas 59,1·15 août 2026
- Plus haut 135,27·1 févr. 2025
- Couverture
- 15 juil. 2024 — 22 sept. 2026
- 800 relevés
| Date | Valeur |
|---|---|
| 11 sept. 2026 | 66,51 |
| 12 sept. 2026 | 67,7 |
| 13 sept. 2026 | 68,04 |
| 14 sept. 2026 | 70,19 |
| 15 sept. 2026 | 69,68 |
| 16 sept. 2026 | 69,99 |
| 17 sept. 2026 | 72,97 |
| 18 sept. 2026 | 73,31 |
| 19 sept. 2026 | 73,57 |
| 20 sept. 2026 | 73,82 |
| 21 sept. 2026 | 73,12 |
| 22 sept. 2026 | 74,04 |
Lu dans notre propre série stockée, non repris d'une page.