Theta Derived Risk Volatility 365d
Theta
La volatilité réalisée pour le prix de l'actif en dollars sur les 365 derniers jours, annualisée.
Mesuré sur cette chaîne
Le dernier relevé de Theta Derived Risk Volatility 365d sur Theta est 93,29 le 22 sept. 2026, soit +1,87% sur 30 jours, avec une amplitude de 90,53 (16 août 2026) à 113,74 (7 nov. 2025).
- Dernier relevé
- 93,29
- 22 sept. 2026
- Variation
- 1d +0,32%
- 30d +1,87%
- 90d -0,34%
- 1y -9,06%
- Amplitude
- Plus bas 90,53·16 août 2026
- Plus haut 113,74·7 nov. 2025
- Couverture
- 15 juil. 2024 — 22 sept. 2026
- 800 relevés
| Date | Valeur |
|---|---|
| 11 sept. 2026 | 91,86 |
| 12 sept. 2026 | 92,07 |
| 13 sept. 2026 | 92,04 |
| 14 sept. 2026 | 92,31 |
| 15 sept. 2026 | 92,29 |
| 16 sept. 2026 | 92,34 |
| 17 sept. 2026 | 92,97 |
| 18 sept. 2026 | 93 |
| 19 sept. 2026 | 93,04 |
| 20 sept. 2026 | 93,18 |
| 21 sept. 2026 | 92,99 |
| 22 sept. 2026 | 93,29 |
Lu dans notre propre série stockée, non repris d'une page.