Theta Derived Risk Volatility 30d
Theta
La volatilité réalisée pour le prix de l'actif en dollars sur les 30 derniers jours, annualisée.
Mesuré sur cette chaîne
Le dernier relevé de Theta Derived Risk Volatility 30d sur Theta est 92,11 le 22 sept. 2026, soit +27,87% sur 30 jours, avec une amplitude de 44,49 (12 août 2026) à 193,29 (6 nov. 2025).
- Dernier relevé
- 92,11
- 22 sept. 2026
- Variation
- 1d +5,04%
- 30d +27,87%
- 90d +32,36%
- 1y +32,87%
- Amplitude
- Plus bas 44,49·12 août 2026
- Plus haut 193,29·6 nov. 2025
- Couverture
- 15 juil. 2024 — 22 sept. 2026
- 800 relevés
| Date | Valeur |
|---|---|
| 11 sept. 2026 | 85,27 |
| 12 sept. 2026 | 87,15 |
| 13 sept. 2026 | 88,76 |
| 14 sept. 2026 | 94,42 |
| 15 sept. 2026 | 94,42 |
| 16 sept. 2026 | 94,15 |
| 17 sept. 2026 | 98,99 |
| 18 sept. 2026 | 97,6 |
| 19 sept. 2026 | 85,97 |
| 20 sept. 2026 | 87,37 |
| 21 sept. 2026 | 87,69 |
| 22 sept. 2026 | 92,11 |
Lu dans notre propre série stockée, non repris d'une page.