Theta Derived Risk Volatility 90d
Theta
Реализованная волатильность показателя «цена актива в долларах» за последние 90 дн., в годовом выражении.
Измерено в этой сети
Последнее значение Theta Derived Risk Volatility 90d в сети Theta — 74,04 на 22 сент. 2026 г., изменение +9,61% за 30 дней, диапазон от 59,1 (15 авг. 2026 г.) до 135,27 (1 февр. 2025 г.).
- Последнее значение
- 74,04
- 22 сент. 2026 г.
- Изменение
- 1d +1,26%
- 30d +9,61%
- 90d -5,8%
- 1y -4,1%
- Диапазон
- Минимум 59,1·15 авг. 2026 г.
- Максимум 135,27·1 февр. 2025 г.
- Охват
- 15 июл. 2024 г. — 22 сент. 2026 г.
- 800 наблюдений
| Дата | Значение |
|---|---|
| 11 сент. 2026 г. | 66,51 |
| 12 сент. 2026 г. | 67,7 |
| 13 сент. 2026 г. | 68,04 |
| 14 сент. 2026 г. | 70,19 |
| 15 сент. 2026 г. | 69,68 |
| 16 сент. 2026 г. | 69,99 |
| 17 сент. 2026 г. | 72,97 |
| 18 сент. 2026 г. | 73,31 |
| 19 сент. 2026 г. | 73,57 |
| 20 сент. 2026 г. | 73,82 |
| 21 сент. 2026 г. | 73,12 |
| 22 сент. 2026 г. | 74,04 |
Прочитано из нашего собственного хранилища рядов, а не взято со страницы.