Usual Derived Risk Volatility 30d
Usual
La volatilidad realizada en el precio del activo en dólares durante los últimos 30 días, anualizada.
Medido en esta cadena
La última lectura de Usual Derived Risk Volatility 30d en Usual es 77,39 el 21 sept 2026, con una variación de -23,72% en 30 días, y ha oscilado entre 55,29 (4 abr 2026) y 252,7 (7 ene 2025).
- Última lectura
- 77,39
- 21 sept 2026
- Variación
- 1d -12,46%
- 30d -23,72%
- 90d -5,69%
- 1y -26,83%
- Rango
- Mínimo 55,29·4 abr 2026
- Máximo 252,7·7 ene 2025
- Cobertura
- 18 dic 2024 — 21 sept 2026
- 643 lecturas
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 10 sept 2026 | 108,75 |
| 11 sept 2026 | 109,11 |
| 12 sept 2026 | 110 |
| 13 sept 2026 | 110,13 |
| 14 sept 2026 | 112,18 |
| 15 sept 2026 | 112,41 |
| 16 sept 2026 | 113,75 |
| 17 sept 2026 | 112,94 |
| 18 sept 2026 | 112,4 |
| 19 sept 2026 | 89,85 |
| 20 sept 2026 | 88,4 |
| 21 sept 2026 | 77,39 |
Leído de nuestra propia serie almacenada, no citado de una página.